リスク管理について

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リスク管理基本方針

 金融の自由化、国際化の進展やIT化による金融技術の発展などにより、金融機関の業務はますます多様化し、ビジネスチャンスが拡大する一方で、管理するリスクも複雑かつ多岐にわたり、量的にも拡大しています。そのような中で、当社の経営においては、自己責任に基づき様々なリスクを的確に把握し、管理していくことが求められています。  当社は、このようなリスクを十分認識し、経営の健全性維持と安定的な収益性、成長性の確保を図るため、リスク管理体制の充実・強化に努めています。尚、信用リスク、市場リスク、資金流動性リスク、オペレーショナルリスクを役職員に徹底し、各リスクに対して適切な対応・管理を行います。

リスク管理体制

当社は、リスク管理が経営の最重要課題の一つであるとの認識から、独立したリスク管理部門としてリスク管理委員会を設置し、すべてのリスクを総合的に管理するとともに、取締役会および経営会議においてもリスク管理状況の把握・検討やリスク管理方針の決定を行うなど、経営全体で当社のリスクを認識・管理する体制としています。  また、業務を運営するにあたり、各リスクに関する諸規定を整備し、ルールに基づいた適正なリスク管理を実施する等、リスク管理体制の整備・充実に努めています。

個別リスクへの取組み

当社では、リスクのうち「信用リスク」「市場リスク」「資金流動性リスク」「オペレーショナルリスク」を特に重要なものとして管理しています。これらのリスクの管理については、以下の方針で行っています。

信用リスク管理

当社では、信用リスクを「信用供与先の財務状況の悪化等により、資産(オフバランス資産を含む。)の価値が減少ないし消失し、損失を被るリスク」と定義し、業務管理部に審査グループを設けて、信用供与状況を適正な水準内に保つようにしています。

市場リスク管理

当社では、市場リスクを「金利、有価証券等の価格、為替等の様々な市場のリスクファクターの変動により、保有する資産(オフバランス資産を含む。)の価値が変動し損失が生じるリスク(市場リスク)、および市場の混乱等により市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク(市場流動性リスク)」と定義し、市場リスク限度額および損失上限額を定め、市場リスクが過大とならないようにしています。

資金流動性リスク管理

当社では、資金流動性リスクを「当社の財務内容の悪化等により必要な資金が確保できなくなり、資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に通常より著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク」と定義し、資金流動性リスクの重要性に鑑み、資金流動性リスク管理部署(業務管理部)と資金繰り管理部署(資金業務部)を組織的に分離し、定期的に資金調達状況や市場環境などのモニタリングを実施しています。

オペレーショナルリスク管理

当社では、オペレーショナルリスクを「内部プロセス・人・システムが不適切であること、もしくは機能しないこと、または外生的事象に起因する損失に係るリスク」と定義し、オペレーショナルリスクのうち「事務リスク」「情報資産リスク」「法務リスク」「有形資産リスク」「人材リスク」「評判リスク」を特に重要なものとして管理しています。

事務リスク管理

当社では、事務リスクを「役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故または不正等を起こすことにより損失を被るリスクおよびこれに類するリスク」と定義し、マニュアル等の継続的な整備・拡充、事務手続きを行う際の権限・ルール等の遵守の徹底、事務に関する定期的な研修・指導の実施等により、事務水準の向上や不適切な事務手続きの防止に努めています。

情報資産リスク管理

当社では、情報資産リスクを「情報の喪失・改竄・不正使用・外部への漏洩、および情報システムの破壊・停止・誤作動・不正使用等により損失を被るリスクおよびこれに類するリスク」と定義しています。規定等の整備強化を図ることで、顧客情報を含む社内情報管理の徹底を行うとともに、システム障害に備えて、コンピュータやネットワークなどの重要な機器については二重化を図るなどの対策を講じています。

法務リスク管理

当社では、法務リスクを「法令等の遵守状況が十分でないことにより損失を被るリスク、契約等の行為が予想された法的効果を発生するための検討や訴訟等への対応が不十分なことにより損失を被るリスク、法令改正等への対応が不十分であることにより損失を被るリスクおよびこれに類するリスク(他のリスクに係るものを除く)」と定義し、業務管理部に法務・コンプライアンスグループを設けて、一元的に法務リスク管理を行う体制にするとともに、役職員に対しコンプライアンス(法令遵守)の徹底を図っています。

有形資産リスク管理

当社では、有形資産リスクを「災害や資産管理の瑕疵等の結果、有形資産の毀損や執務環境等の質の低下等により損失を被るリスクおよびこれに類するリスク」と定義しています。人事総務部を有形資産リスク主管部署とし、管理すべき有形資産リスクの脆弱性を把握した上で、その抑制・軽減を図っています。

人材リスク管理

当社では、人材リスクを「人材の流出・喪失等や士気の低下等により損失を被るリスクおよびこれに類するリスク」と定義しています。総務人事部を人材リスク主管部署とし、人材の質・量の変化および業務への影響度合い等を把握した上で、必要な管理手続きを制定し、役職員に対し徹底を図っています。

評判リスク管理

当社では、評判リスクを「顧客間、市場等における風説・風評等の流布、および業務活動により生じる事象への対応の不備等に起因し、結果的に当社の評判が悪化することにより損失を被るリスクおよびこれに類するリスク」と定義しています。業務管理部を評判リスク主管部署とし、評判の悪化の可能性を把握した上で、必要な管理手続きを制定し、役職員に対し徹底を図っています。

リスク管理体制図

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